FED : les nouvelles exigences en renforcement des fonds propres des grandes banques à compter du 1e octobre
À la suite de son test de résistance plus tôt cette année, le Conseil de la FED a annoncé ce 27 juillet les besoins en capital individuels pour toutes les grandes banques, à compter du 1er octobre.
Les besoins en fonds propres des grandes banques sont en partie déterminés par les résultats des stress tests qui fournissent une évaluation sensible au risque et prospective des besoins en capital.
Le tableau montre l’exigence de fonds propres de capitaux propres ordinaires de niveau 1 de chaque banque, qui est composée de plusieurs composantes, notamment :
- L’exigence minimale de capital, qui est la même pour chaque entreprise et est de 4,5 % ;
- L’exigence de tampon de capital de résistance, qui est déterminée à partir des résultats des stress tests, et est d’au moins 2,5 % ; et
- Le cas échéant, une surtaxe de capital pour les banques mondiales d’importance systémique (G-SIB), qui est mise à jour au cours du premier trimestre de chaque année pour tenir compte du risque systémique global de chaque G-SIB.
Si le capital d’une banque descend en dessous de son besoin total annoncé ce 27 juillet, la banque est soumise à des restrictions automatiques à la fois sur les distributions de capital et sur les paiements de primes discrétionnaires. Le conseil d’administration de la FED n’a reçu aucune demande de réexamen de la part d’une banque.
Séparément, en raison de deux banques qui ont soumis des données incorrectes, le Conseil de la FED a publié jeudi les résultats des tests de résistance corrigés pour Bank of America Corporation et The Bank of New York Mellon Corporation. Les révisions des soumissions incorrectes n’entraînent pas de modification de l’exigence de mise en compte de fonds propres de l’une ou l’autre des banques. Dans son examen des données de ces banques, le Conseil a procédé à des examens des autres banques qui ont subi le stress test et n’a trouvé aucune erreur dans leurs soumissions.
